YIELDDISC

YIELDDISC関数は、利息は支払われず償還価額から割り引きして販売される債券（割引債）について、年間の実効金利を返します。

YIELDDISC(購入日, 償還日, 購入価格, 償還価値, 基準日数)

購入日: 取引の決済日を表す日付/時刻値または日付文字列。通常、取引日の1日以上あとになります。

償還日: 債券が満期になる日付を表す日付/時刻値または日付文字列。「償還日」は、「購入日」に指定した日付よりあとでなければなりません。

購入価格: 額面価額 ¥100あたりの取得価額を表す数値。「購入価格」は、購入価格/額面価額* 100として計算され、0より大きい必要があります。

償還価値: 額面価額 ¥100あたりの償還価額を表す数値。「償還価値」は、償還価額/額面価額* 100として計算され、0より大きい必要があります。これは100になる（償還価額が額面価額と等しい）場合がほとんどです。

基準日数: 計算で使用する、1月あたりの日数と1年あたりの日数（基準日数の方式）を指定するモード値（オプション）。

30/360（0または省略）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にNASD方式を使用。

実際の日数/実際の1年の日数（1）: 毎月の実際の日数、毎年の実際の日数。

実際の日数/360日（2）: 毎月の実際の日数、1年360日。

実際の日数/365日（3）: 毎月の実際の日数、1年365日。

30日/360日（4）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にヨーロッパ方式を使用。

例
ある割引債の購入を検討しているとします。この債券の決済日は2009年5月1日（「購入日」）で、額面価額 ¥100あたり ¥100（「償還価値」は100）で2015年6月30日（「償還日」）に満期になります。この債券は ¥65（「購入価格」）で売りに出されています。「=YIELDDISC("2009/05/01", "2015/06/30", 65.98, 100, 0)」は約8.36502410155835%を返します。これは、上記の条件で、利息が30/360に基づいて計算されると仮定したときの年利回りを表します。「=YIELDDISC("2009/05/01", "2015/06/30", 65.98, 100, 1)」は約8.3639092604964%を返します。これは、上記の条件で、利息が実際の日数に基づいて計算されると仮定したときの年利回りを表します。

例

ある割引債の購入を検討しているとします。この債券の決済日は2009年5月1日（「購入日」）で、額面価額 ¥100あたり ¥100（「償還価値」は100）で2015年6月30日（「償還日」）に満期になります。この債券は ¥65（「購入価格」）で売りに出されています。

「=YIELDDISC("2009/05/01", "2015/06/30", 65.98, 100, 0)」は約8.36502410155835%を返します。これは、上記の条件で、利息が30/360に基づいて計算されると仮定したときの年利回りを表します。

「=YIELDDISC("2009/05/01", "2015/06/30", 65.98, 100, 1)」は約8.3639092604964%を返します。これは、上記の条件で、利息が実際の日数に基づいて計算されると仮定したときの年利回りを表します。

役に立ちましたか？

数式および関数ヘルプ