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COUPDAYSNC

COUPDAYSNC फ़ंक्शन निपटारा तिथि और कूपन अवधि के अंत, जिसके बीच निपटारा होता है, के बीच के दिनों की संख्या दर्शाता है।

COUPDAYSNC(settle, maturity, frequency, days-basis)

settle: ट्रेड निपटान तिथि, जो कि सामान्यतः ट्रेड तिथि के एक या उससे अधिक दिनों के बाद होती है, को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग।

maturity: प्रतिभूति के परिपक्व होने की तिथि को दर्शाने वाला तिथि/समय मान या तिथि स्ट्रिंग। maturity को settle के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद का होना चाहिए।

frequency: प्रत्येक वर्ष के कूपन भुगतानों की संख्या निर्दिष्ट करने वाला मोडल मान।

annual (1):  प्रति वर्ष एक भुगतान।

semiannual (2):  प्रति वर्ष दो भुगतान।

quarterly (4):  प्रति वर्ष चार भुगतान।

days-basis: परिकलन के लिए उपयोग किए गए प्रति माह दिनों की संख्या और प्रति वर्ष दिनों की संख्या (days-basis convention) को निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक मोडल मान।

30/360 (0 या omitted): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए NASD विधि का उपयोग करके।

actual/actual (1): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, प्रत्येक वर्ष में वास्तविक दिन।

actual/360 (2): प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 360 दिन।

वास्तविक/365 (3) : प्रत्येक महीने में वास्तविक दिन, एक वर्ष में 365 दिन।

30E/360 (4): महीने में 30 दिन, वर्ष में 360 दिन, महीने के 31वें दिन पड़ने वाली तिथियों के लिए यूरोपीय विधि का उपयोग करके।

उदाहरण

मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक प्रतिभूति के क्रय पर विचार कर रहे हैं। क्रय का निपटारा 2 अप्रैल 2010 (settle) को होगा, प्रतिभूति 31 दिसंबर 2015 (maturity) को परिपक्व होती हैं और तिमाही ब्याज (frequency) का भुगतान वास्तविक कैलेंडर दिन आधार (days-basis) पर होता है।

=COUPDAYSNC("2/4/2010", "31/12/2015", 4 ,1) 89 दर्शाता है, क्योंकि निपटारे की तिथि 2 अप्रैल, 2010 और अगले कूपन भुगतान की तिथि 30 जून, 2010 के बीच 89 दिन होते हैं।

यह भी देखेंCOUPDAYSCOUPDAYBS
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