YIELDDISC

Функція YIELDDISC повертає фактичну річну відсоткову ставку цінного паперу, який продається за ціною нижче вартості погашення і не сплачує жодних відсотків.

YIELDDISC(розрахунок; погашення; ціна; викуп; денна-основа)

розрахунок: значення дати/часу або рядок дати, що представляє собою дату розрахунку за цінним папером, зазвичай через один або більше днів після дати виконання угоди.

погашення: значення дати/часу або рядок дати, що представляє дату погашення цінного паперу. Значення аргумента погашення має бути пізнішим за дату, вказану для аргумента розрахунок.

ціна: Числове значення, що представляє вартість цінного паперу на $100 номінальної вартості. Аргумент ціна обчислюється як купівельна ціна / номінальна ціна * 100, і значення має бути більшим 0.

викуп: числове значення, що представляє вартість викупу на $100 номінальної вартості. Аргумент викуп обчислюється як ціна викуп / номінальна ціна * 100, і значення має бути більшим за 0. Часто воно дорівнює 100, що означає, що вартість викупу цінного паперу дорівнює його номінальній вартості.

денна-основа: додаткове модальне значення, яке вказує кількість днів у місяці і днів у році (умовність основа-дні), які вживаються в обчисленнях.

30/360 (0 або пропущено): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується спосіб NASD (Національної асоціації дилерів із цінних паперів).

фактична/фактична (1): Фактичні дні у кожному місяці, фактичні дні у кожному місяці.

фактична/360 (2): Фактичні дні у кожному місяці, 360 днів у році.

фактична/365 (3): Фактичні дні у кожному місяці, 365 днів у році.

30E/360 (4): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується Європейський метод.

Приклади
Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного дисконтованого цінного паперу. Розрахунок за цінний папір випадає на 1 травня 2009 р. (розрахунок), отримує 100 за кожні 100 доларів США номіналу (викуп — 100) у строк погашення 30 червня 2015 р. (погашення). Цінний папір виставлено за ціною 65,98 (ціна). =YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 0) повертає приблизно 8,36502410155835%, що представляє собою річну дохідність на основі заданих припущень за умови, що відсотки обчислюються на денній основі 30/360. =YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 1) повертає приблизно 8,3639092604964%, що представляє собою річну дохідність на основі заданих припущень за умови, що відсотки обчислюються на фактичній денній основі.

Приклади

Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного дисконтованого цінного паперу. Розрахунок за цінний папір випадає на 1 травня 2009 р. (розрахунок), отримує 100 за кожні 100 доларів США номіналу (викуп — 100) у строк погашення 30 червня 2015 р. (погашення). Цінний папір виставлено за ціною 65,98 (ціна).

=YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 0) повертає приблизно 8,36502410155835%, що представляє собою річну дохідність на основі заданих припущень за умови, що відсотки обчислюються на денній основі 30/360.

=YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 1) повертає приблизно 8,3639092604964%, що представляє собою річну дохідність на основі заданих припущень за умови, що відсотки обчислюються на фактичній денній основі.

Дивіться такожPRICEDISC YIELD YIELDMAT

Чи була інформація корисна?

Довідка для формул і функцій

YIELDDISC