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给 QMT / XtQuant 装一层稳定的接口，让任何语言、任何 Agent 都能安全稳定的调用它。

现状：60+ 条 CLI 子命令；对照官方 xtdata 文档逐条核对 43 个函数（见 docs/xtdata-alignment.md）、对照 xttrader 文档核对 25 组查询/交易接口 （见docs/xttrader-alignment.md）；267 个自动化测试全绿， xtquant 全部 fake 掉，CI 不需要真实 QMT 环境；每周由 CI 里的 doc-drift job 自动重新核对一次 是否跟官方文档产生了漂移。

写过 QMT 自动化的人都懂那种别扭：xtquant 只塞在券商客户端安装目录里，直接 import 意味着 你的脚本、Notebook、Agent 全得绑死在那一个 Python 环境上。想换成 Rust/Go 写的行情引擎？想接一个 LLM Agent 帮你盯盘、判断异常、写交易日志？DataFrame 怎么序列化、NaN 怎么处理、每个字段该信谁的 编码，全变成你自己的事。

qmtcli 就是为了把这些活一次做完：本机起一个小进程，喂 JSON 进去，吐 JSON 出来，背后连的还是 你已经登录的那个 QMT 客户端。迅投官方 QMT/XtQuant API（见 新手教程）提供的环境诊断、行情查询、账户 查询和带基础保护的股票委托能力，都能通过这份稳定的 stdin/stdout JSON 契约一一调到。

qmtcli 不安装或启动 QMT 交易客户端本身，不保存凭据，不绕过券商风控，也不启动网络服务——但 它会自动探测并接好本机已安装的 XtQuant SDK 环境（优先用 venv/pip 里的 xtquant，找不到再退回 QMT 自带的那份，见安装）。使用前需要先在本机安装并登录 QMT。

• 想让 LLM Agent（Claude、GPT、本地模型）直接查行情、看持仓、下单的人——qmtcli 一条 命令接进 ，工具从能力清单自动生成，不用手写第二套注册表。
• 想用 Rust、Go、Node.js 写量化系统，又不想专门为了调 QMT 起一个 Python 服务的人。
• 想要一份稳定的 JSON 链接，而不是每次券商升级 QMT 就得重新猜 xtquant 参数和字段变化的人。
• 需要在 CI 里跑测试，但构建机上根本没装 QMT 的人——测试套件 fake 了 xtquant，CI 不用真实 券商环境也能跑通。

发现命令能力：

qmtcli capabilities
qmtcli schema
qmtcli examples

执行一次 JSON 请求：

Get-Content examples\status.json | qmtcli rpc

启动给 Agent 或脚本使用的 JSONL 循环：

qmtcli server

成功响应：

{"ok":true,"data":{}}

失败响应：

{"ok":false,"error":"message"}

如果请求里带 id，响应会原样带回。

QMT 把 xtquant 放在券商客户端安装目录里。直接在交易机上写 Python 脚本时还算方便，但对 Agent 或基于进程的自动化程序来说，直接 import SDK 并不稳定——依赖 QMT 自带的 numpy/pandas 版本， 一次静默升级就可能改变 DataFrame 的序列化方式，或者悄悄丢掉一个字段。qmtcli 把这些不稳定 留在本机、留给一个可以随时重启的子进程，对外只提供一份简单、可测试、跨版本稳定的 JSON 合约：

• capabilities、schema、examples 用于能力发现；
• rpc 用于 stdin/stdout 单请求；
• server 用于逐行 JSON 请求；
• 对只读调用、escape hatch、下单、撤单做明确标记；
• 测试里 fake xtquant，CI 不需要真实券商环境。

只要一个运行时能启动本地进程并交换 JSON，就能使用它——Python、Rust、Go、Node.js、Shell 脚本， 或 LLM Agent，都能直接对接，不需要任何语言专属的 SDK 或绑定。

• 自动发现常见 Windows QMT SDK 路径；优先使用已安装在当前环境（venv/pip）的 xtquant，而不是 QMT 自带的那份（见安装）。
• status 和 doctor 环境诊断，包含 SDK 来源（environment / qmt_bundled / missing）、 xtquant 版本号、xtdc 可用性。
• 行情命令：交易日历、交易日期、板块、tick、K 线、本地缓存 K 线（local-data）、全推 K 线 （full-kline）、L2 数据、合约/ETF/可转债/新股/指数权重元数据、财务数据。
• sector 命令族：创建、填充、删除本地自定义板块（create-folder、create、add、 remove-stocks、remove、reset）。
• watch：仅 CLI 的实时行情流式推送（JSONL 输出到 stdout），基于 subscribe_quote/ subscribe_whole_quote，阻塞直到 Ctrl+C——见CLI 流式推送。
• mcp：stdio MCP 服务，把 qmtcli 命令暴露成 MCP 工具，从 AGENT_CAPABILITIES 生成——见 MCP Server。
• fields：从文档附录提取的静态 xtdata 字段名参考字典（tick、kline、balance 等），完全离线， 不需要 QMT 环境。
• 感知 pandas 的 JSON 输出：xtdata 返回的 DataFrame/Series 会序列化成逐行记录（时间索引会保留成 普通列），NaN/NaT/pd.NA/numpy 标量都会转成合法的 JSON 值，而不是非法的 NaN token 或读不懂的 对象转储。
• download 命令用于把数据下载进本地 QMT 缓存（历史行情、财务数据、板块、指数权重、可转债、 ETF 信息、节假日、合约信息）。
• 账户查询：资产、持仓、委托（支持 --cancelable-only）、成交。
• 交易查询命令：持仓统计、信用/融资融券查询、新股额度与数据、账号信息/状态、普通柜台资金/持仓 查询——见交易查询命令。
• 固定价 A 股 buy、sell、cancel。
• data-call 调用公开的 xtquant.xtdata 方法。
• trade-call 调用公开的 XtQuantTrader 方法。
• 可选的独立 xtdatacenter（xtdc）数据模式，通过 --xtdc-token 开启（实验性）——见 独立数据模式。
• Agent / 脚本协议命令：capabilities、schema、examples、rpc、server。
• 定时运行的 doc-drift GitHub Action（每周一次，也支持手动触发）会对照官方文档页面重新核对下面 的对齐矩阵，一旦文档新增的函数还没体现在矩阵里就自动开 issue；见 scripts/check_doc_drift.py。

完整的函数对命令覆盖矩阵（对照官方 xtdata 文档和 xttrader 文档）见 docs/xtdata-alignment.md和 docs/xttrader-alignment.md。

推荐：用 sdk extra 安装，让 xtquant/pandas/numpy 来自当前环境而不是 QMT 自带的 site-packages；这样券商 QMT 客户端只需要提供本地交易/行情服务，不必再提供 Python SDK 本身：

uv sync --extra dev --extra sdk
pip install -e ".[dev,sdk]"

不装 sdk extra 时的兜底方案仍然可用——找不到已安装的 SDK 时，qmtcli 会回退到 QMT 安装目录自带 的 xtquant/numpy/pandas——但自带版本可能比当前文档旧（比如部分自带版本缺少 get_period_list），而且绝不能让它自带的 numpy 盖过 venv 自己的 numpy。qmtcli doctor 会 报告最终生效的来源，字段是 sdk_source。详见 Runtime caveats（英文）。

本地开发：

uv sync --extra dev
uv run qmtcli status

editable pip 安装：

pip install -e .[dev]
qmtcli status

发现能力：

qmtcli capabilities
qmtcli schema
qmtcli examples

单次 RPC：

Get-Content examples\status.json | qmtcli rpc
Get-Content examples\data_call.json | qmtcli rpc

JSONL 循环：

.\examples\jsonl_server.ps1

通用集成说明见 examples/agent_tool.md。录制演示的脚本见 docs/demo_storyboard.md。

所有行情命令（calendar、bars、sector-stocks、download 等）现在也能通过 rpc/server 调用，不再局限于 CLI；把对应的 CLI 参数名当 JSON 字段发送即可，例如 {"command":"bars","symbols":["600519.SH"],"period":"1d"}。命令名支持短横线或下划线两种写法 （sector-stocks 或 sector_stocks）。

只有 server 模式支持 subscribe、subscribe_whole、unsubscribe，分别包装了回调式的 xtdata.subscribe_quote、subscribe_whole_quote、unsubscribe_quote：

{"command":"subscribe","symbol":"600519.SH","period":"1d"}
{"command":"subscribe_whole","symbols":["600519.SH","000001.SZ"]}
{"command":"unsubscribe","seq":1}

订阅成功会返回 {"ok":true,"data":{"seq":1}}，此后 xtquant 每次推送行情都会单独打印一行 JSONL， 带 event 字段而不是 ok，和普通响应交替出现在同一个 stdout 流里：

{"ok":true,"data":{"seq":1}}
{"event":"quote","seq":1,"symbol":"600519.SH","data":{"600519.SH":{"lastPrice":1500.0}}}

单次的 rpc 命令和 CLI 都会拒绝订阅命令，返回 {"ok":false,"error":"subscribe commands require server mode"}，因为订阅只有在 server 让进程 常驻时才有意义。

watch 是 server 模式 subscribe/subscribe_whole 的仅 CLI 替代方案：直接发起订阅，然后 阻塞在 xtdata.run() 里，每次行情推送打印一行 JSONL，直到被中断（Ctrl+C 会干净地以退出码 0 结束）。不支持通过 rpc/server 调用。

qmtcli watch 600519.SH
qmtcli watch 600519.SH 000001.SZ --period 1m
qmtcli watch 600519.SH 000001.SZ --whole

{"event":"quote","symbol":"600519.SH","data":{"600519.SH":{"lastPrice":1500.0}}}

qmtcli mcp 会启动一个 stdio MCP（Model Context Protocol）服务，把 qmtcli 命令暴露成 MCP 工具。以能力元数据为唯一事实来源：所有工具都从 AGENT_CAPABILITIES 生成，每次工具调用都 走和 rpc/server 相同的 rpc 派发逻辑——没有第二套命令注册表。

安装 mcp extra：

uv sync --extra mcp

直接运行（走 stdio 上的 JSON-RPC；除此之外不会再向 stdout 打印任何内容）：

qmtcli mcp

注册进 Claude Code：

claude mcp add qmt -- uv run --directory D:/projects/qmtcli --extra mcp qmtcli mcp

工具名是 qmt_<name>，短横线会替换成下划线，例如 qmt_full_tick、qmt_sector_stocks、 qmt_account_infos。这里没有像 CLI 那样常驻的 --account/--path——每个交易查询/账户类工具 都在每次调用时接受可选的 path/account/account_type 参数。

以下按设计被排除：buy、sell、cancel（下单/撤单）和 trade_call（直接暴露完整 XtQuantTrader 方法面的非受控 escape hatch）——需要下单交易请直接使用 CLI。watch 以及 subscribe/subscribe_whole/unsubscribe 三件套也被排除（分别是仅 CLI、仅 server 的流式推送， 不适合一次性的工具调用）。其余的——status、doctor、data_call、fields、download、所有 行情命令，以及所有交易查询（asset、positions、orders、trades 等）——都可以使用。

没有安装 mcp extra 时，qmtcli mcp 会打印 {"ok":false,"error":"mcp extra is not installed; pip install 'qmtcli[mcp]'"} 并以退出码 1 结束。

可以传 QMT 安装根目录，也可以传 userdata_mini 目录：

qmtcli --path D:\DFZQxtqmt_client_real_win64 doctor
qmtcli --path D:\DFZQxtqmt_client_real_win64\userdata_mini --account ACCOUNT_ID asset

如果不传 --path，会检查这些默认路径：

• D:\DFZQxtqmt_client_real_win64
• D:\DFZQxtqmt_client_test_win64
• C:\DFZQxtqmt_client_real_win64
• C:\DFZQxtqmt_client_test_win64

预期 SDK 位置：

<QMT root>\bin.x64\Lib\site-packages\xtquant

诊断：

qmtcli status
qmtcli doctor
python -m qmtcli status

行情：

qmtcli calendar SH
qmtcli trading-dates SH --count 5
qmtcli sector-list
qmtcli sector-stocks 沪深A股
qmtcli full-tick 600519.SH 000001.SZ
qmtcli bars 600519.SH --period 1d --count 100
qmtcli local-data 600519.SH --period 1d --count 100
qmtcli full-kline 600519.SH --period 1m
qmtcli instrument-detail 600519.SH
qmtcli instrument-type 600519.SH
qmtcli divid-factors 600519.SH
qmtcli holidays
qmtcli period-list
qmtcli ipo-info
qmtcli cb-info 123001.SZ
qmtcli etf-info
qmtcli index-weight 000300.SH
qmtcli financials 600519.SH --tables Balance

静态字段名参考字典（完全离线，不需要 QMT 环境）：

qmtcli fields
qmtcli fields tick
qmtcli fields balance

L2 命令需要券商的 Level-2 行情权限，且不在官方 xtdata 文档页范围内：

qmtcli l2-quote 600519.SH
qmtcli l2-order 600519.SH
qmtcli l2-transaction 600519.SH

把数据下载进本地 QMT 缓存；这些命令在 SDK 下载完成后返回，本身不会打印行情数据—— 行情数据请用上面的读取命令：

qmtcli download history 600519.SH --period 1d
qmtcli download financials 600519.SH --tables Balance
qmtcli download sectors
qmtcli download index-weight
qmtcli download cb
qmtcli download etf
qmtcli download holidays
qmtcli download history-contracts

管理本地自定义板块（只修改本地板块定义；danger: mutates_local_data）：

qmtcli sector create-folder MyGroup --parent 我的自定义板块
qmtcli sector create MySector --parent 我的自定义板块
qmtcli sector add MySector 600519.SH 000001.SZ
qmtcli sector remove-stocks MySector 600519.SH
qmtcli sector reset MySector 600519.SH
qmtcli sector remove MySector

账户和交易命令需要 --account：

qmtcli --account ACCOUNT_ID asset
qmtcli --account ACCOUNT_ID positions
qmtcli --account ACCOUNT_ID orders
qmtcli --account ACCOUNT_ID orders --cancelable-only
qmtcli --account ACCOUNT_ID trades
qmtcli --account ACCOUNT_ID buy 600519.SH 100 1500.00
qmtcli --account ACCOUNT_ID sell 600519.SH 100 1500.00
qmtcli --account ACCOUNT_ID cancel ORDER_ID

这些命令包装了具名的 XtQuantTrader 查询方法；完整映射见 docs/xttrader-alignment.md（英文）。大部分需要 --account：

qmtcli --account ACCOUNT_ID position-statistics
qmtcli --account ACCOUNT_ID credit-detail
qmtcli --account ACCOUNT_ID stk-compacts
qmtcli --account ACCOUNT_ID credit-subjects
qmtcli --account ACCOUNT_ID credit-slo-code
qmtcli --account ACCOUNT_ID credit-assure
qmtcli --account ACCOUNT_ID ipo-limit
qmtcli --account ACCOUNT_ID com-fund
qmtcli --account ACCOUNT_ID com-position

ipo-data、account-infos、account-status 包装的 XtQuantTrader 方法本身不带账户参数，所以这 三个命令的 --account 是可选的——qmtcli 仍会连接 QMT 会话，只是跳过订阅账户：

qmtcli ipo-data
qmtcli account-infos
qmtcli account-status

data-call 调用公开的 xtquant.xtdata 方法：

qmtcli data-call get_stock_list_in_sector --args "[\"沪深A股\"]"
qmtcli data-call get_cb_info --args "[\"123001.SZ\"]"

trade-call 在连接账户后调用公开的 XtQuantTrader 方法。默认会把 StockAccount 对象 放在位置参数最前面：

qmtcli --account ACCOUNT_ID trade-call query_stock_orders
qmtcli --account ACCOUNT_ID trade-call some_method --args "[1,2]" --kwargs "{\"flag\":true}"
qmtcli --account ACCOUNT_ID trade-call method_without_account --no-account

_ 开头的私有方法名会被阻止。

--xtdc-token（或环境变量 QMTCLI_XTDC_TOKEN）会开启独立 xtdatacenter 数据模式：在执行任何命令 之前，qmtcli 会先调用 xtquant.xtdatacenter.set_token() 和 .init()，这样 xtdata 调用就能走 迅投投研的独立数据服务，而不必依赖本地 QMT 客户端：

$env:QMTCLI_XTDC_TOKEN = "YOUR_TOKEN"
qmtcli calendar SH

qmtcli --xtdc-token YOUR_TOKEN --xtdc-port 58620 calendar SH

这需要有效的迅投投研数据 token，且目前是实验性功能——只验证到 init() 调用成功，还没有走通 端到端的真实数据链路。--xtdc-port（默认 58620）已经接入命令行，但还没有对接到具体的 xtdatacenter 调用上。qmtcli doctor 会用 xtdc_available 字段报告 xtquant.xtdatacenter 模块本身 是否可导入。详见 Runtime caveats（英文）。

{"command":"status"}
{"command":"data_call","method":"get_stock_list_in_sector","args":["沪深A股"]}
{"command":"buy","account":"ACCOUNT_ID","symbol":"600519.SH","volume":100,"price":1500.0}

server 模式下一行输入对应一行输出。请求里的 id 会被带回。

• 本地使用：server 只读 stdin、写 stdout，不打开 socket。
• 不下载或自动安装券商软件。
• 不保存账号密码或登录凭据。
• 不自动重试下单。
• capabilities 会标记下单和撤单能力为危险动作；download 因为写入本地 QMT 缓存，被标记为 downloads_data；sector 因为创建/修改本地自定义板块，被标记为 mutates_local_data。
• A 股委托数量必须是正的 100 倍数。
• 委托价格必须大于 0。
• 阻止调用 _ 开头的 xtdata / XtQuantTrader 方法。
• 账户权限、风控检查和最终成交仍由 QMT 和券商控制。

qmtcli --help
qmtcli capabilities --help
qmtcli schema --help
qmtcli examples --help
qmtcli data-call --help
qmtcli download --help
qmtcli sector --help
qmtcli fields --help
qmtcli trade-call --help
qmtcli watch --help
qmtcli rpc --help
qmtcli server --help
qmtcli mcp --help

uv run --extra dev pytest -q
uv run --extra dev ruff check .
uv build

从文档附录重新生成静态 fields 字典，并检查对齐矩阵是否和官方文档产生了漂移（CI 里每周也会自动 跑一次，见 .github/workflows/doc-drift.yml）：

python scripts/extract_doc_fields.py
python scripts/check_doc_drift.py

给代码 Agent 的项目说明见 AGENTS.md。

当前仓库保留了 PyPI 打包元数据，但不在当前工作流中发布。

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