TUOTTO.DISK

TUOTTO.DISK-funktio palauttaa vuosittaisen efektiivisen koron arvopaperille, joka on myyty alle lunastusarvonsa ja jolle ei makseta korkoa.

TUOTTO.DISK(tilityspäivä; erääntymispäivä; hinta; lunastus; päivien laskentaperuste)

tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.

erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.

hinta: Lukuarvo, joka kuvaa arvopaperin hintaa nimellisarvon 100 €:a kohden. hinta lasketaan ostohinta / nimellisarvo * 100 ja sen on oltava suurempi kuin 0.

lunastus: Lukuarvo, joka kuvaa lunastusarvoa nimellisarvon 100 €:a kohden. lunastus lasketaan lunastusarvo / nimellisarvo * 100 ja sen on oltava suurempi kuin 0. Usein se on 100, joka tarkoittaa sitä, että arvopaperin lunastusarvo on sama kuin sen nimellisarvo.

päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).

30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.

todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.

todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.

30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

Esimerkkejä
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen diskontatun arvopaperin ostamista. Arvopaperi maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä), se erääntyy 100 € lunastushintaan nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden (lunastus on 100) 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi tarjotaan myyntiin hintaan 65,98 (hinta). =TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 0) palauttaa likimäärin 8,36502410155835 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan 30/360 päiviin perustuen. =TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 1) palauttaa likimäärin 8,3639092604964 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan todellisiin päiviin perustuen.

Esimerkkejä

Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen diskontatun arvopaperin ostamista. Arvopaperi maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä), se erääntyy 100 € lunastushintaan nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden (lunastus on 100) 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi tarjotaan myyntiin hintaan 65,98 (hinta).

=TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 0) palauttaa likimäärin 8,36502410155835 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan 30/360 päiviin perustuen.

=TUOTTO.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 65,98; 100; 1) palauttaa likimäärin 8,3639092604964 %, joka on vuosittainen tuotto annettuihin oletuksiin perustuen ja olettaen, että korko lasketaan todellisiin päiviin perustuen.

Katso myösHINTA.DISK TUOTTO TUOTTO.ERÄP

Oliko tästä hyötyä?

Kaavat ja funktiot ‑ohje

TUOTTO.DISK