RENDITEDIS
Die Funktion RENDITEDIS berechnet den effektiven Jahreszins für ein Wertpapier, für das keine Zinsausschüttung erfolgt und das mit einem Abschlag auf den Rückzahlungswert verkauft wird.
RENDITEDIS(Abrechnung; Fälligkeit; Kurs; Rückzahlung; Basis)
Abrechnung: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Abrechnungstermins für den Wertpapierkauf. Der Abrechnungstermin liegt in der Regel einen Tag oder mehrere Tage nach dem Transaktionsdatum.
Fälligkeit: Ein kombinierter Datums- und Uhrzeitwert oder eine Datumszeichenfolge zur Angabe des Fälligkeitsdatums für ein Wertpapier. Das Argument Fälligkeit muss ein Datum enthalten, das nach dem Datum im Argument Abrechnung liegt.
Kurs: Ein numerischer Wert, der den Kurs des Wertpapiers zum Kauftermin bezogen auf einen Nennwert von 100 € angibt. Das Argument Kurs wird wie folgt berechnet: Kaufpreis / Nennwert * 100. Es muss größer als 0 sein.
Rückzahlung: Ein numerischer Wert, der den Rückzahlungswert bezogen auf einen Nennwert von 100 € angibt. Das Argument Rückzahlung wird wie folgt berechnet: Rückzahlungswert / Nennwert * 100. Es muss größer als 0 sein. Eine Rückzahlung von 100 bedeutet, dass der Rückzahlungswert gleich dem Nennwert ist.
Basis: Ein optionaler Modalwert, der die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr angibt (Konvention für Basis). Dieser Wert wird als Basis für die Berechnungen verwendet.
30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)
Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen.
Beispiele |
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Angenommen, du beabsichtigst den Kauf eines fiktiven diskontierten Wertpapiers. Abrechnungstermin für das Wertpapier ist der 1. Mai 2009 (Abrechnung). Es wird bei 100 bezogen auf den Nennwert von 100 € (Rückzahlung) am 30. Juni 2015 fällig (Fälligkeit). Das Wertpapier wird zu einem Kurs von 65,98 (Kurs) angeboten. =RENDITEDIS("01.05.2009"; "30.06.2015"; 65,98; 100; 0) liefert den Näherungswert 8,36502410155835 %. Hierbei handelt es sich um die Jahresrendite auf der Basis der genannten Annahmen. Bei der Zinsberechnung wird von 30 Tagen pro Monat und 360 Tagen pro Jahr ausgegangen. =RENDITEDIS("01.05.2009"; "30.06.2015"; 65,98; 100; 1) liefert den Näherungswert 8,3639092604964 %. Hierbei handelt es sich um die Jahresrendite auf der Basis der genannten Annahmen. Die Zinsberechnung erfolgt auf der Basis der tatsächlichen Kalendertage. |