该模块为 RQAlpha 带来了以通达信公式的方式编写策略逻辑的功能。
启用该 Mod ，会自动将 funcat 注入 API 到 RQAlpha 中。
# 启用 funcat API Mod
$ rqalpha mod enable funcat
# 关闭 funcat API Mod
$ rqalpha mod disable funcat- 开盘价：
OPENO - 收盘价：
CLOSEC - 最高价：
HIGHH - 最低价：
LOWL - 成交量：
VOLUMEV
- n天前的数据：REF
REF(C, 10) # 10天前的收盘价
- 金叉判断：CROSS
CROSS(MA(C, 5), MA(C, 10)) # 5日均线上穿10日均线
- 两个序列取最小值：MIN
MIN(O, C) # K线实体的最低价
- 两个序列取最大值：MAX
MAX(O, C) # K线实体的最高价
- n天都满足条件：EVERY
EVERY(C > MA(C, 5), 10) # 最近10天收盘价都大于5日均线
- n天内满足条件的天数：COUNT
COUNT(C > O, 10) # 最近10天收阳线的天数
- n天内最大值：HHV
HHV(MAX(O, C), 60) # 最近60天K线实体的最高价
- n天内最小值：LLV
LLV(MIN(O, C), 60) # 最近60天K线实体的最低价
- 求和n日数据 SUM
SUM(C, 10) # 求和10天的收盘价
- 求绝对值 ABS
ABS(C - O)
from rqalpha.api import *
def init(context):
context.s1 = "600275.XSHG"
def handle_bar(context, bar_dict):
S(context.s1)
# 自己实现 DMA指标（Different of Moving Average）
M1 = 5
M2 = 89
M3 = 36
DDD = MA(CLOSE, M1) - MA(CLOSE, M2)
AMA = MA(DDD, M3)
cur_position = context.portfolio.positions[context.s1].quantity
if DDD < AMA and cur_position > 0:
order_target_percent(context.s1, 0)
if (HHV(MAX(O, C), 50) / LLV(MIN(O, C), 50) < 2
and CROSS(DDD, AMA) and cur_position == 0):
order_target_percent(context.s1, 1)请见 funcat 。