Onepy is an event-driven algorithmic trading Python library.
更新日志：Change Log
旧版本: OnePy 1.52
Onepy is developed using Python 3.6.x. You can install by pip and make sure they are up-to-date
pip install pandas
pip install plotly
pip install funcy
pip install arrow
pip install pymongo
pip install dataclasses # 将在python 3.7中成为标准库
pip install OnePy_trader
pip install --upgrade OnePy_trader
# pip的OnePy_trader有可能有时不是最新，建议将库克隆到本地使用。
请参考 examples 中的 Tutorial.
import OnePy as op
from OnePy.builtin_module.recorders.stock_recorder import StockRecorder
from OnePy.custom_module.cleaner_sma import SMA
class SmaStrategy(op.StrategyBase):
def __init__(self):
super().__init__()
self.sma1 = SMA(3, 40).calculate
self.sma2 = SMA(5, 40).calculate
self.sma3 = SMA(15, 40).calculate
self.sma4 = SMA(30, 60).calculate
def handle_bar(self):
if self.sma1('000001') > self.sma2('000001'):
self.buy(100, '000001', takeprofit=15,
stoploss=100, trailingstop_pct=0.1)
else:
self.sell(100, '000001')
if self.sma3('000001') < self.sma4('000001'):
self.short_sell(100, '000001', takeprofit=15,
stoploss=100, trailingstop_pct=0.1)
else:
self.short_cover(100, '000001')
# op.data_readers.CSVReader('./000001.csv', '000001',
# fromdate='2017-05-25', todate='2018-03-09')
op.data_readers.MongodbReader(
database='tushare', collection='000001', ticker='000001',
fromdate='2017-05-25', todate='2018-03-09')
SmaStrategy()
op.RiskManagerBase()
op.StockBroker()
StockRecorder().set_setting(initial_cash=100000,
comm=1, comm_pct=None, margin_rate=0.1)
go = op.OnePiece()
# go.show_log(file=False)
go.sunny()
# go.output.show_setting()
# go.output.plot('000001')
print(go.output.trade_log())+--------------------------+
| Final_Value | $99695.40 |
| Total_return | -0.30460% |
| Max_Drawdown | 0.58500% |
| Duration | 362.0 |
| Sharpe_Ratio | -0.67837 |
+--------------------------+
- 事件驱动回测设计 ✓
- Stock 模式 ✓
- 多股票回测 ✓
- 多策略回测 ✓
- 设置手续费, 保证金/手, 杠杆大小 ✓
- 设置成交价格为 close 或者第二天 open ✓
- 设置是否打印交易日志 ✓
- Plot 画图模块 ✓
- To_MongoDB:自定义数据统一格式后存入数据库 ✓
- To_MongoDB:tushare 股票数据 CSV 存入数据库 ✓
- 直接 tushare 的 api 数据存入 MongoDB ✓
- CSV 数据读取 ✓
- MongoDB 数据读取 ✓
- 做多 Buy & Sell, 做空 Shortsell & Shortcover 指令 ✓
- 按百分比或盈亏多少钱, 设置止盈 Limit、止损 Stop 和 Trailingstop 移动止损 ✓
- 按百分比或者指定价格, 建立挂单。 ✓
- 技术指标 Cleaner 模块 ✓
- 模拟发送指令 ✓
- 模拟检查指令是否发送成功 ✓
- 打印交易日志 ✓
- 手续费 commission, 百分比类型和固定类型 ✓
- 计算保证金, 仓位, 浮动利润, 已平仓利润, 总资金, 剩余现金, 收益率, 市值, 全部 时间序列化 ✓
- 输出交易记录, 包括出场时间, 入场时间, 盈亏点数, 盈亏利润等 ✓
- 在 Environment 中存有原始所有信号信息, 生成的订单信息, 便于分析 ✓
- 自定义扩展事件源 ✓
- 自定义数据源, 返回迭代器给 OnePy 即可 ✓
- 自定义策略模块 ✓
- 自定义技术指标模块 ✓
- 自定义风控模块 ✓
- 自定义经纪商模块 ✓
- 自定义日志记录模块 ✓
I'm very interested in your experience with Onepy.Please feel free to contact me via chenjiayicjy@gmail.com
Chandler_Chan